Korzystanie z punktów zwrotu i jak je obliczać

Punkty zwrotu (punkty pivot) są powszechnie wykorzystywane w analizie technicznej do wyznaczania potencjalnych poziomów wsparcia i oporu. Te poziome linie pomagają inwestorom przewidywać, gdzie cena może się odwrócić, zatrzymać lub przyspieszyć. Są szczególnie przydatne w strategiach krótkoterminowych, takich jak trading intraday.

Choć wiele platform automatycznie rysuje punkty zwrotu, możesz je również obliczyć samodzielnie, korzystając z danych z poprzedniej sesji.

Czym są punkty zwrotu?

Punkty zwrotu to z góry wyznaczone poziomy wsparcia i oporu, obliczane na podstawie maksimum, minimum oraz ceny zamknięcia z poprzedniej sesji. Pomagają inwestorom:

Ocenić nastroje rynkowe (trend wzrostowy powyżej zwrotu, spadkowy poniżej)

Zidentyfikować potencjalne strefy odwrócenia trendu

Poprawić moment wejścia i wyjścia z transakcji

Są szczególnie popularne na rynku forex, kontraktów futures oraz indeksów giełdowych.

Jak obliczać punkty pivot

Poziomy pivot oblicza się na podstawie trzech danych z poprzedniego dnia: najwyższej ceny (High), najniższej ceny (Low) oraz ceny zamknięcia (Close).

Istnieje kilka metod liczenia zwrotu, jednak najczęściej stosuje się system pięciopunktowy, który wyznacza:

1 punkt pivot (p)

2 poziomy oporu (R1, R2)

2 poziomy wsparcia (S1, S2)

Oto wzory:

P = (High + Low + Close) / 3

R1 = (2 x P) - Low

R2 = P + (High - Low)

S1 = (2 x P) - High

S2 = P - (High - Low)

Gdzie:

High = najwyższa cena z poprzedniej sesji

Low = najniższa cena z poprzedniej sesji

Close = cena zamknięcia z poprzedniej sesji

TTe pięć poziomów stanowi punkt odniesienia na kolejny dzień handlowy.

Punkt pivot, R1 i S1 są najważniejszymi poziomami pivot, ale można również obliczyć R2 i S2. W efekcie na wykresie pojawia się 5 poziomych linii: R1, R2, punkt pivot, S1 i S2

Jak nanosić punkty pivot

Na rynkach działających 24 godziny na dobę, takich jak forex,cena maksymalna, minimalna i zamknięcia są często ustalane na podstawie czasu zamknięcia w Nowym Jorku (17:00 EST). Aby nanieść punkty pivot:

Sprawdź świecę z poprzedniego dnia

Zanotuj cenę maksymalną, minimalną oraz cenę zamknięcia

Podstaw je do wzorów

Nanieś pięć poziomów na wykres

Metodę tę możesz stosować również na krótszych interwałach (np. 1 godz. lub 5 min), w zależności od swojej strategii.

Przykładowe obliczenia

Załóżmy, że handlujemy 15 stycznia i korzystamy z danych z poprzedniego dnia (14 stycznia):

High = 1.1659

Low = 1.1633

Close = 1.1648

Podstawiamy do wzorów:

P = (1.1659 + 1.1633 + 1.1648) / 3 = 1.1647

R1 = (2 × 1.1647) – 1.1633 = 1.1660

R2 = 1.1647 + (1.1659 – 1.1633) = 1.1673

S1 = (2 × 1.1647) – 1.1659 = 1.1634

S2 = 1.1647 – (1.1659 – 1.1633) = 1.1621

Pięć wyznaczonych poziomów:

R2: 1.1673

R1: 1.1660

Zwrot: 1.1647

S1: 1.1634

S2: 1.1621

Jak każdy inny wskaźnik, punkty zwrotu nie gwarantują jednak 100% dokładności i czasami mogą nie przewidywać zmian cen. Mimo to, jak już wcześniej wyjaśniono, warto uwzględnić je na wykresach, nawet jeśli Twoja strategia handlowa nie opiera się wyłącznie na punktach zwrotu. Poziomy te często wskazują potencjalne obszary, w których cena może ulec zmianie w ciągu dnia handlowego.

Choć wiele platform automatycznie rysuje punkty zwrotu, możesz je również obliczyć samodzielnie, korzystając z danych z poprzedniej sesji.